Ranking funduszy - metodyka
Ranking  Szczegóły  Metodyka
Ranking został sporządzony dla OFI o okresie działalności minimum 12 mies., adresowanych dla Klientów Indywidualnych.

Do rankingu wybrano podstawowe parametry charakteryzujące fundusz pod względem:

Parametr Opis parametru
Zysk   zysk w okresie rocznym wyznaczony dla przyjętej kwoty (10 000 zł);
wielkość nie uwzględnia opłaty za zarządzanie
Ryzyko   odchylenie standardowe od 30-dniowej stopy zwrotu;
  zmiana procentowa wartości aktywów netto funduszu w skali roku;
Dostępność   min. pierwsza wpłata;
  min. kolejna wpłata;
Płynność   szacunkowy stopień płynności

Każdemu z wybranych parametrów przypisano określoną wagę w rankingu. Następnie - zależnie od wartości osiąganych przez parametry - nadano im punkty (zastosowano skalę od 0 do 100 pkt-ów). Aktualnie obowiązuje następujący system wag:
 

Metodyka wyznaczania poszczególnych wielkości:

Zysk   zysk (r/r) - zysk nominalny za okres 12 mies. dla założonej kwoty 10 000 zł, wyznaczony na podstawie archiwalnych wartości jednostek uczestnictwa funduszu. Liczba przyznanych punktów jest tym większa im większy jest zysk nominalny (przy nadawaniu liczby punktów, przyjęto, iż minimalny zysk z funduszu (1 pkt) odpowiada kwocie inwestycji po uwzględnieniu wskaźnika inflacji publikowanego przez GUS - mediana - w ujęciu r/r).
Ryzyko   odchylenie standardowe od 30-dniowej stopy zwrotu (wyznaczane dla 12-stu 30-dniowych okresów obliczeniowych) - miara statystyczna odzwierciedlająca stopień rozproszenia 30-dniowych stóp zwrotu wokół średniej w zadanym okresie. W rankingu stosowana jako miara ryzyka bazującego na archiwalnych notowaniach jednostek uczestnictwa. Zakłada się, że im odchylenie jest mniejsze tym fundusz zarządzany jest bezpieczniej (jego wyniki podlegają mniejszym wahaniom). Porównując dane dwóch funduszy należy brać pod uwagę zarówno stopę zwrotu jak i odchylenie (ryzyko) od średniej. Jeżeli dwa fundusze przynoszą taki sam zysk, należy wybrać ten z mniejszym odchyleniem standardowym. Liczba przyznanych punktów jest tym większa im mniejsza wartość odchylenia;
  zmiana procentowa wartości aktywów netto (WAN) funduszu (r/r) - w rankingu stosowana jest jako miara stabilności funduszu. Liczba przyznanych punktów jest tym większa im większa zmiana procentowa WAN.
Dostępność   min. pierwsza wpłata - liczba przyznanych punktów maleje wraz ze wzrostem wymaganej pierwszej wpłaty do funduszu;
  min. kolejna wpłata - liczba przyznanych punktów maleje wraz ze wzrostem wymaganej kolejnej wpłaty do funduszu.
Płynność   szacunkowy stopień płynności - zysk z inwestycji r/r po uwzględnieniu opłaty za nabycie